Opção de negociação tamanho do lote

O que é o tamanho do Lote (Futuros e Opções) Ao negociar em Futuros e Opções, seja futuros de ações e opções ou futuros e opções de commodities, você só pode trocar múltiplos de um número fixo chamado tamanho LOT desse contrato. Todas as ações ou commodities que são negociadas no mercado de derivativos têm muito TAMANHO. Digamos que você está negociando derivados de ouro no mercado de commodities e o tamanho do lote de ouro é de 1 kg. Isso significa que qualquer contrato de futuros de ouro ou contrato de opções será de 1 kg. de ouro. Por exemplo, ao comprar um contrato de futuros de ouro, você conclui um acordo para comprar 1 kg de ouro no prazo de validade. Da mesma forma, se você está negociando opções de ações, diga para uma empresa chamada coca cola que tem muito tamanho de 100 ações, então, comprando um contrato de opção de compra para comprar coca cola lhe dará o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações da Coca cola ao preço de exercício no prazo de validade (ou antes do prazo de validade se as opções forem um contrato de opções de estilo europeu). Você não pode negociar tamanhos de lote fracionários enquanto negocia futuros e opções. Claro que você pode trocar múltiplos de um determinado tamanho de lote simplesmente negociando mais de um contrato. No entanto, uma opção ou contrato de futuros será sempre para o tamanho de lote especificado. Preços e tamanho do lote - palavra de cautela Também o preço do contrato de futuros ou opções é especificado não por lote, mas por unidade da mercadoria ou estoque. Por exemplo, Se o preço ou o custo de comprar uma opção de venda de uma determinada ação é de 5, então o prémio total que você terá que pagar é de 5 x tamanho de lote. Derivativos do Mercado de Valores: Futuros, Opções 14 de março de 2009 1 comentários: Obrigado por toda a série da OPTION Trading. Isso me ajuda a entender muito claramente. Mais uma vez, Deus abençoe você. Disclaimer Este é um blog pessoal sobre investimentos no mercado de ações, imposto de renda, análise de notícias, estratégias de investimento e tópicos relacionados. Qualquer afirmação feita neste blog é meramente uma expressão da minha opinião pessoal e, em nenhum caso, deve ser interpretada como um conselho de investimento, conselho de imposto de renda ou, nesse caso, conselho para quaisquer outras questões seja dinheiro relacionado ou não. Ao usar este blog, você concorda em (i) não tomar qualquer decisão de investimento, decisões relacionadas ao imposto de renda ou qualquer outra decisão importante com base em qualquer informação, opinião, sugestão ou experiência mencionada ou apresentada neste blog (ii) verificar qualquer informação mencionada aqui , Independentemente de suas próprias fontes confiáveis ​​(por exemplo, um conselheiro de investimento registrado) e, portanto, verificar possíveis imprecisões. Inscreva-se nas atualizações do título RSS de: Powered by FeedBurner O contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação em futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros de índice são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices) A ​​NSE define as características do contrato de futuros, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade. O descritor de segurança para os contratos de futuros CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente FUTIDX. NIFTY Data de validade. Data de caducidade do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O índice subjacente é CNX NIFTY. Os contratos de futuros NIFTY têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês, os contratos de futuros CNX Nifty caducam na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. O valor dos contratos de futuros na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos de contratos de futuros deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de futuros CNX Nifty é Re.0.05. O preço base dos contratos de futuros CNX Nifty no primeiro dia de negociação seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros. Não há nenhum intervalo mínimo de preços no dia aplicável aos contratos de futuros CNX Nifty. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em / - 10. No que diz respeito a pedidos que tenham sido congelados por preços, os membros deverão confirmar à troca que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Tipo de ordem / Catálogo de encomendas / Atributo de pedido Ordem de lote regular Ordem de perda imediata Cancelar ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a pessoa o direito, mas não o Obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é considerada curta na opção. A NSE introduziu a negociação de opções de índice em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente OPTIDX. NIFTY Data de validade. Data de caducidade do contrato Tipo de opção. CE / PE Preço de greve: Preço de greve do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é CNX Nifty O prazo de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda. CE - Call European, PE - Put European. O índice subjacente é CNX NIFTY. Os contratos de opções da CNX Nifty têm 3 contratos mensais consecutivos, além disso, 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 meses semestrais do ciclo junho / dezembro estarão disponíveis, de modo que em qualquer momento Ser contratos de opções com pelo menos 3 anos de mandato disponíveis. No termo do contrato do mês próximo, novos contratos (contratos mensais / trimestrais / semestrais, conforme aplicável) são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os contratos de opções da CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. Intervalos de preço de greve 1. O esquema de greve para todas as opções de índice de quase expiração (próximo, meio e longo) é: O valor dos contratos de opção no Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos de contratos de futuros deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de opções CNX Nifty é Re.0.05. O preço de base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e-rt N (d 2) eo preço de um Put é. PX e-rt N (-d 2) - SN (-d 1) onde: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - 2/2) t / sqrt (t) d 1 - sqrt (t) C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X Preço de faturamento da opção r taxa de juros t tempo de volatilidade de vencimento Do N subjacente representa uma distribuição normal normal com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma: se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: